Nassim Taleb : Dynamic Hedging - Managing Vanilla And Exotic Options

Descrição

Este livro trata de proteger os riscos de padrões e opções exóticas como parte de uma estrutura maior de gerenciamento de riscos. Nenhum roteiro estava disponível.
O dynamic hedging é uma estratégia de gestão de riscos que envolve a cobertura de riscos de padrões e opções exóticas., pode ser feito por meio de rebalanceamentos frequentes, que melhoram a eficiência do hedge, no entanto, esses rebalanceamentos também aumentam os custos de transação.
Alguns pontos a considerar sobre o dynamic hedging são:
O delta de uma carteira de ações muda ao longo do tempo. O risco total de ativos ou mercados tem dois componentes:
1 - o risco sistemático, e
2 - o risco específico.
O risco sistemático é a parcela que não se elimina em portfólios eficientemente diversificados.
O risco específico pode ser minimizado ou até eliminado com a diversificação eficiente de um portfólio.

Nassim Taleb no seu melhor livro.

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