Libro: Normas De Basilea: Cálculo De Capitais Mínimos Em Mer

Descrição

Uma alternativa sugerida pelas normas de Basilea para estimar o Valor em Riesgo (VaR) como medida do risco de mercado é o método de modelos internos (IMA), que permite que as instituições regulamentadas o calculem utilizando metodologias próprias, o que desenvolve técnicas. as necessidades para estimar o VaR exigem relevância prática especial para elas. Um método de estimativa de números extremos, que considera circunstâncias extraordinárias e incomuns, utiliza a Teoria de Valores Extremos (EVT). Neste livro você procura avaliar empíricamente, em cenários de crise financeira, a aptidão do método EVT, comparando-o com outros métodos de estimativa do VaR e estudando sua aplicabilidade em mercados desenvolvidos e emergentes.



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Marca: Editorial Academica Espanola
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